Querschuesse: Die „Cruise Missile“ der Hedgefonds »

19. Mai 2012 | Kategorie: Aufgelesen

Heute wird berichtet, der von JP Morgan Ende vergangener Woche bekanntgegebene Verlust in Höhe von 2 Milliarden Dollar infolge von Fehlspekulationen mit Credit Default Swaps habe sich zwischenzeitlich um eine weitere Milliarde erhöht. Hedgefonds und Spekulanten nutzen offenbar das Wissen um die von der Bank noch gehaltenen problematischen Handelspositionen aus und wetten auf deren weitere Verschlechterung. Der Verlust könnte nach Berechnungen von Oppenheimer & Co. auf insgesamt maximal 5,9 Milliarden Dollar ansteigen, was jedoch für unrealistisch gehalten wird. Update zu JP Morgans Spekulationsdebakel: Die „Cruise Missile“ der Hedgefonds » Querschuesse.

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